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当前位置：图书专区>全部图书>Lévy过程的Malliavin随机变分及其在金融学中的应用
简介/ Introduction
目次：（一）连续案例，布朗运动：Wiener-Itô混沌扩展；Skorohod积分；通过混沌扩展的Malliavin 微分；积分表示和Clark-Ocone公式；白噪音、Wick乘积和随机积分；空间Ω=S‘（R）上的Hida-Malliavin微积分；Donsker Delta函数和应用；向前积分和应用；（二）非连续案例，纯跳跃Levy过程：levy过程简述；Wiener-Itô混沌扩张；Skorohod积分；Malliavin 微分；Levy白噪音和堆积分布；一个levy过程的Donsker Delta函数；向前积分；在随机控制应用；Levy过程驱动的SDE解规则；概率定律的绝对连续性。 Malliavin 微积分的初衷是研究随机微分方程解密度光滑性，这本书却又另外一个目的，旨在描述其在随机控制和金融中最重要和新具有创造性的应用，例如在完全市场和和不完全市场中的对冲、非对称信息出现的优化和定价与敏感分析中。本书自称体系，Malliavin 微积分的布朗运动和一般的噪音Levy型都讲述的比较清楚；另外，包含了向前积分和延伸到一般Levy过程。向前积分是在预期随机微积分中发展起来的，和Malliavin 微积分一起提供了研究内部贸易问题的新方法。为了让数学工具的处理更具有弹性，讨论了从Malliavin微积分到白噪音框架的所有问题。本书既是研究生学习的很好的资料、也是随机分析和应用研究人员很好的讲义。 读者对象：数学、统计和金融经济专业的学生、老师和相关行业的工业人员。
