简介/ Introduction
研究投资组合和最优化以及相关的风险分配及管理，需要具有不同时间尺度的回报似然分布知识和深入了解不同资产之间依赖的本质和性质。书中提供了这两个领域原始和透彻的讲解，重点强调大价格和极价格移动保持有效的概念和工具。更是强调连接函数理论及其经验检验和校准，因为这提供了依赖的本质和完整度量。目次：从风险源到极值；收益的边际分布；连接函数概念；相关测度；连接函数金融相关的描述；计算极值依赖；综述与展望。 读者对象：想要了解该学科的科研人员和数学家，金融工程、经济学、计量经济学和精算领域的专家学者。
