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当前位置：图书专区>全部图书>偏微分方程导论 第2版
简介/ Introduction
本书是一部讲述风险中性评估理论的金融实践应用教材。风险中性评估原理起源于十九世纪八十年代引入，已经发展成为研究金融衍生品定价和对冲的重要工具。书中内容自称体系，讲述中性定价背后的概率论知识及其在定价理论和金融衍生品套利中的应用。从概率的角度，离散和连续时间随机过程都给予充分的考虑。前六章为现代随机金融的基础和一般原理奠定了基础，与第一版相比，更加全面和完善。为了将最新的发展结果囊括其中，第七八章重新安排和扩充讲述了不完全市场和利率理论，新添加了第九章讲述信用风险模型。目次：衍生背景；概率背景；离散时间数学金融；连续时间随机过程；连续时间数学金融；不完全市场；利率理论；信用风险。 读者对象：经济金融，数学及相关领域的研究生，学者和从业人员。
