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金融市场统计力学 第3版

作者:J. Voit

图书编号:978-7-5100-2733-8


出版日期: 2010-9-1


分类:

定价:49.0

简介/ Introduction

本书是一部介绍统计物理和金融原理的入门书籍,金融市场最新研究成果也得以呈现。物理中著名的随机游程技巧也是金融中的基本模型,例如,在此基础上建立的期权定价和套利Black-Scholes理论,书中增加了证券投资组合最优化方法,将经验金融数据运用于流体流,湍流,超级扩散等物理模型中的应用。书中发展了基于随机游程金融市场的更详细描述,运用这种方法,衍生定价和风险关系的新方法可以被公式化。本书是第3版,独立性较强,新增加了一章介绍两个重要的议题,风险管理的基本理论和工具以及金融机构的资本管理,包括最新Basel II资本框架。目次:导引;资本市场基本信息;金融和物理中的随机游程;期权价格的Black-Scholes理论;金融数据中的和物理中的定标;湍流和外汇市场;Black-Scholes外的衍生定价;微观市场模型;风险管理;金融机构中的经济和监管资本。 读者对象:数学、金融经济、银行证券等行业的学生和从业人员。

作者/ Author

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