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简介/ Introduction
本书是一部高等衍生证券教程，旨在提供衍生证券基础教程和更高级的数学理论之间的有机衔接。针对数学专业的学生，书中提供了概率论，随机计算，计算机程序，讲述标准期权，交换期权和期货期权，双币种期权，奇异期权，交换期权的定价和套利公式，以及公式的VBA代码工具，也综述了蒙特卡罗，二项式模型和有限差分方法。目次：（第一部分） 期权定价：资产定价基础；连续时间模型；Black-Scholes；估计模型波动度；Monte Carlo和Bonomial模型导论；(第二部分)高级期权定价：外汇；期货和交换期权；奇异期权； 蒙特卡洛和二项式估值；有限差分方法；（第三部分）固定收益：固定收益概念；固定收入证券引入；扩展Vasicek模型中的证券估值；期限结构模型简述。 读者对象：数学专业的研究生，经济领域的专家和科研人员。
