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当前位置：图书专区>全部图书>利率模型理论和实践 第2版
简介/ Introduction
本书是一部详细讲述利率模型的书，旨在将该领域的理论和实践联系起来，在第一版的基础上增加了许多新特征。有关LIBOR市场模型中的“Smile”部分得到了极大的丰富，已有内容扩充为几个新的章节。书中增加了瞬时相关矩阵的历史估计，局部波动动力学和随机波动模型，全面讲述了最新发展较快的不确定波动率方法。跟膨胀有关的衍生品定价讲述的较为详细。目次：基本概念和无套利分析方法；从短期利率模型到Heath-Jarrow-Morton框架；市场模型；波动率微笑；市场清算的例子；通货膨胀；信用；附录。 读者对象：数学专业研究生、老师和经济、金融的相关人员。
