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外汇用的数学方法

作者:Alexander Lipton

图书编号:978-7-5100-0539-8


出版日期: 2009-8-1


分类:

定价:88.0

简介/ Introduction

本书是一部系统、综合讲述了金融中尤其是外汇运用中的数学模型,具有很强的实用性。它揭示了金融工程的各个相关方面,包括衍生工具定价。本书自成体系,介绍了必需的数学、经济以及简单贸易背景。除了标准材料的处理,还增加了许多原始结果。目次:(一)引入:外汇市场;(二)数学基础:概率论基础;离散时间随机生成;连续时间随机生成;(三)离散时间模型:单周期市场;多周期市场;(四)连续时间模型:外汇随机动力学;欧洲期权;欧洲期权,经典方法;Black-Scholes典范Ⅰ偏差;美国期权;路径依赖期权Ⅰ;路径依赖期权Ⅱ;Black-Scholes典范Ⅱ偏差;未来预测。 读者对象:本书使用于金融工程专业的学生,也可以作为风险管理、交易方面的基本参考书。

作者/ Author

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